Para baixar música no pen drive, você precisa dar dois passos para obtê-lo. Primeiro de tudo, baixar música em seu computador, e em seguida, conecte o drive USB no computador e transferir músicas para o disco.
Eu recomendo este site gratuito para baixar músicas:
http://www.mp3grabber.net/pt/
O que é mais, tem a capacidade de converter o arquivo de vídeo ou áudio para MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, etc, de modo que você vai encontrar o formato de áudio compatível para a unidade aberta.
Nice site. Apesar de ser um pouco mais devagar do que os outros sites antes, mas é melhor do que nada, espero que este site não será bloqueado pelo YT.