Oque acontece é que o msn tem a opçao de gravar ou nao um bate papo . Provavelmente sua amiga solcitou que fosse gravado .
Existem sim alguns problemas espioes que podem rastrear uma conversa mas isso soh eh possivel se o tal
programa for instalado antes da mesma ( conversa ) , e me parece que nao eh o caso .

Tenho muito medoo De espiritos

Se quiserem botam uma keylogger ou outro programa pra pegar isso na hora, sem precisar dos arquivos "logs", que ficam armazenados no pc.
Se você apenas não quer que saibam da sua vida pessoal íntima, acho que o SR. HACKER não vai estar nem aí pra isso... Agora se na sua conversa você colocou número de alguma coisa, que na mão de estranhos é um material perigoso, te recomendo deixar o sistema operacional atualizado, anti-vírus, e fazer um scan.
E também reinstalar o msn, e logo feito isso trocar duas palavras com alguém e fechar a janela, pois fazendo isso pela primeira vez depois da instalação, vai aparecer uma opção solitando se você quer ou não salvar no pc as suas conversas, você põe em "não", por via das dúvidas. Isso não é o suficiente pra impedir que acessem suas conversas, mas pode protegê-las de algum vírus especifico, que busca logs, ou sei lá.